量化实习 v2丨Day 38:绘制有色指数

真糟糕,虽然今天在策略研究上主要做的事情是编制有色板块价格指数,但是好像大部分时间没有用在这一方面,而具体做了些啥又想不太起来了。 有色的研究实际上才开始没多久,我将找到的研报整理好放到印象笔记里带教共享的笔记本中,因为印象笔记自动将 pdf 文件直接展示而不是作为附件直接展示而折腾了一通。整理研究文件夹时,发现上次带教给的数据实在太细碎了,完全没有必要地将...

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量化实习 v2丨Day 37:勇闯有色世界

上午本来想着最好别一直摸鱼,还是看看研报,结果这么一看就看到了下班。根据带教的说法,我可以仿照黑色的做法来刻画有色金属板块的景气度,然后再将其与黑色板块进行对冲。而就我的理解看来,实际上就是像之前那样把有色板块的择时因子做出来,然后配合黑色板块的择时因子来实现一个仅有两种资产的截面策略。而从带教的语气中,我察觉到做策略的过程不需要太遵守某些特定的规矩,可以比...

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量化实习 v2丨Day 36:基本上啥也没干的下午

下午 13:00 准时来到办公室,坐下开始处理昨天 mentor 让我做的任务,也就是将策略整理成因子。这格式一看,好像跟之前舍友展示的因子框架差不多,都是对于每个因子设计一个类,然后在类中完成结构化的数据读取、策略逻辑实现和返回值。不同点可能在于,mentor 给的代码似乎需要直接返回持仓(而不是因子),从这个角度来看,也许 mentor 的这个因子系统没...

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量化实习 v2丨Day 33:成为部门代表

下午三点半来开会了,估计今天的班就这么上完了。听讲座无聊顺便写写日记好了。标题所说的成为代表言过其实,真相是大家都没空所以派遣我来了。 其实今天没啥好写的,因为做的工作仍然是挖掘有用的基本面数据。昨天下班前的结果是 2023 年仍然有回撤,因此今天挖掘指标的过程主要关注指标在 2023 年的收益表现,当然也不会忽略其他年份的收益稳健性。数据做到现在,感觉能用...

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量化实习 v2丨Day 32:缝缝补补

今天的状态并不是很好,没做很多事情。上午 mentor 反馈看一下策略在 2023 年的回撤有什么原因,然后我仔细一瞧发现大部分指标在 2023 年都亏钱,笑死。大部分回撤的指标都没法修复,只是其中一个基本面数据可以作作调整,也确实大幅减小了 2023 年的回撤幅度,但是过拟合的不安又隐隐升起。不过我现在学会拒绝内耗,过拟合就过拟合,反正做出来的图好看😀。...

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量化实习 v2丨Day 31:阶段性胜利(大概)

上午照昨日弄完 hc 之后想了一下,发现其他品种没有办法按照同样的方式来进行。主要原因在于,我只有汽车、机械设备、房地产和建筑材料这四个行业的基本面数据,它们的直接需求是螺纹钢和热轧板卷,而对于铁矿、锰硅等等上有品种仅有间接需求。用行业数据再去一个个拟合上游品种收益,最后再合成黑色板块因子?感觉意义不大。于是我到 hc 为止,直接开始做黑色板块因子筛选。 公...

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量化实习 v2丨Day 30:节奏加快

今天不顺。中午 mentor 找我吃饭谈话,指出我进度太慢了,而且思路可能不对,折腾半天没能出活。不过我之前确实思路很不清晰,现在稍微有一些思路但是也不能确定到底有没有用。在量化实习这一方面,我似乎还没有得到什么正反馈,对于手头的工作能不能作出成果没有信心。 下午抓紧时间弄了弄黑色板块整体的择时,发现做不出来。于是还是先从 hc 着手,看看能不能先把一个个品...

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量化实习 v2丨Day 29:慢工出细活

上午继续昨天的工作,又跟那个数据指标死磕了一会,简单移动平均线(SMA)对最近的极端趋势反映能力较弱,因此我将其替换成了指数移动平均线(EMA),再取一次时序滚动排序值,以此作为最终的因子。测试了一下,效果不算很好;替换了几组不同的参数,发现收益对参数比较敏感。于是,我以 5 为步长,对 EMA 的 $\alpha$ 和时序滚动排序值的窗口参数网格寻优,发现...

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量化实习 v2丨Day 28:果然不对劲

果然不对劲,空头的持仓就应该是负数不是正数。这个回测框架要求 nShortRatio 必须是正数,否则不会做空。也就是说我昨天的回测结果是错的,这个策略真实性能不行。此外,weight 参数不能设置成 False 也是一个 bug,跟我的数据没关系。跟负责这个回测框架的同事掰扯半天,他终于认真去改框架了。 一想到接下来还是必须使用这个回测框架就令人抓耳挠腮。...

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阅读笔记丨《海边的卡夫卡》——少年乌鸦的奇幻漂流

故事的开头就像只是普通写实的小说,除了“叫乌鸦的少年”令人联想到多重人格以外,似乎就是一本普通的少年离家出走的故事。而野游的孩童们集体晕倒又失去记忆,也似乎会在后文给出什么科学的解释。 然而故事情节自第 15 章左右后开始了逐渐离谱的展开。收集猫的灵魂来制作笛子的神秘人、从天而降的竹䇲鱼和蚂蟥、拉皮条的肯德基老爷爷、性别模糊的大岛、无法逃离的预言式诅咒……...

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