前情提要在做金融时序收益率预测时，尤其在需要按照分位数来选择标的回测的情况下，我们可能会希望使用 Rank IC（可理解为秩相关性）作为评价收益率预测能力的标准。然而在深度学习中，这一指标却无法直接作为损失函数使用，因为反向传播要求损失函数的计算是可微的，而 rank 计算却是不可微分的。 为了解决这一问题，Soft Rank 算法应运而生。 Soft Ra...

果然印证了我的判断：人的适应能力比自己想象的更强。这周开始，我对于深度学习的框架有了一定掌握，并且开始提出自己的质疑和思考。 这一次的训练大幅提升了训练集容量，这么做的结果是过拟合与不能拟合的情况确实减少了，但坏消息是，回测的情况看上去依然很差。仔细排查了代码，我发现一个可能很致命的问题：原本代码的损失函数，是将预测值与真实值的相关系数取绝对值再取负数。这一...

时间过得好快，而我的进展好慢。 带教大概看出我的状态不是很好，遂要求我每日提交一段工作总结到微信群。这样倒挺好的，还能倒逼自己一下。 这周做的事情也不太多，回测数据并形成了一份训练及结果的报告（用 Marp 做完了 Slides，感觉还不错，效率挺高的），跟带教在线展示讨论了一会，确定了下一步能够改进的方向。 这周结束前还分到了一个新的北京服务器，终于不用再...

由于国庆前仅有 1 个工作日，因此将这个工作日也合并到上周一起写了。 本周状态有所回升，RNN 的代码总算跑起来了。由于设备性能的限制，仅使用了小样本数据来试跑，可惜效果不佳。此时带教总算想起他还没有给我公司的算力，于是我又吭哧吭哧把代码转移到服务器上，在节前将更大样本的代码跑起来了。 滚动训练-预测的模式下，需要训练大量模型，我也肉眼盯了一下各个模型的训练...

第三周了，虽然这周只有三天，但是状态依然很差。待在荒郊野岭公寓中的小房间里，连续几日不与任何人接触，寂静得令人发疯。 思维不清晰，稍微想一会就猪脑过载，编码进度缓慢。身后就是床，让人经常想偷懒，完全无法进入工作状态。无法推进工作的焦虑和因焦虑而导致的工作无法推进形成正反馈，将焦虑推向至高峰。 这周仍旧对 GRU+NN 的深度学习框架进行修改，解决了上周遗留下...

再一次开始一段实习时，发现自己写日记的冲动没有之前那么强烈了，不过思来想去，保持一个思绪的出口总是有利的，于是暂定接下来一周发表一篇周记。 由于入职匆忙，来到北京鸟不屙屎的地方租了个月租 2000 的一居室，前两周总体来说是兵荒马乱的，现在才有时间（和心情）坐下来总结一番，因此前两周就先合并这么一起写了。 这次顺利入职了一家稍微有点名气的私募，研究加密货币的...

额尔古纳河右岸一书，就是一部古老的游牧文明被现代文明蚕食直至消亡的历史。鄂温克族这一民族仍有后裔，但是不再放牧驯鹿、不再居住在乌力楞，也不再有萨满了，这实际上意味着这一文明的消失。 鄂温克族的生活是相当有秩序的。他们分布在一个个乌力楞中，逐水草而居，有自己的神明。每个部落各自有酋长和萨满，一个酋长死后会推举新的酋长，一个萨满死后三年会自然诞生一名新的萨满。...

距离职仅剩最后几日了，三个月的时间过得真快。 最后的时间里，带教没有再给我安排策略研究的工作，而是让我对数据再作一番筛选，算是用任务填充一下离职前的工作空窗。但我心猿意马，已经在考虑下一段实习的投递，因此大部分时间无心工作，转而刷了十几道 LeetCode 题。 既然如此，这几日的实习日记也就不写了，不如好好总结一下这段时间的经历与思考，复盘一下成功与失败的...

尝试对策略进行风险管理，但是几无思路。上网找了一些资料，尝试了两种方法，一种是根据策略回撤来决定是否开平仓，一种是根据各品种净值回撤来调整各品种持仓权重。但是无论是哪一种方法，效果都不好，只会导致原本的夏普比率下降。这样做真的有意义吗？ 把当前工作写了文档发给带教，带教让我先把黑色和有色的数据再筛一遍。感觉这段时间确实没学到什么……而且筛数据的事情现在另外两...

上午提交了一下因子代码，但是下午带教让我再多想想，把夏普进一步提高一下。 然而今天是又一个周五，慵懒的气息弥漫在办公室里，加之下午又困困的，实在是不想再工作了，于是读了一篇关于高频交易的科普文章，读到一半真的开始打瞌睡了，于是又刷了刷手机，决定把下午就这么消耗掉算了。 对着日历算了算，今天结束之后，在这家公司的时间就只剩一周多几天了，时间过得真快。回头想一想...