今天感冒还是有点头晕，不想说太多了。 上午一到公司，mentor 跟我说可以先用我之前整理的数据做一些因子，大致介绍了一下我的因子要整理成什么格式就让我走了。 这是我一直所期待的，但是真正到来时却不知如何下手了。拿这些指标怎么合成因子？是先读读相关研报找找灵感吗？还是先把各个指标都回测一下看看？要不要先算一算 IC 或者 IR 等指标？每个因子的频率、发布时...

由于此前已经请好了假，今天仅上了半天班就走了。上午的主要工作是利用新的数据重新生成两份商品价格指数。这一次使用收益率和价格分别生成的价格指数居然比较相近，和昨天的情况完全不同。下班时一张指数图片发给 mentor，就踏上了回学校的 11 号线。 下午回学校上课。其实这门课我平时是不上的，之所以今天请假半天来教室，有两个原因：第一，今天要展示小组大作业，必须要...

Mentor 似乎下班了，来写写日记吧。 今天做的工作令人十分头大，主要是延续昨天的工作，编制一份黑色板块商品价格指数。 国际主要商品指数权重确定依据主要有四种： 等权重 依据主要经济指标设置权重 依据市场流动性指标设置权重 依据主要经济指标和市场流动性指标共同设置综合权重。 其中流动性指标包括成交量、持仓量等。 我这里一时半会没法利用足够好的经...

节后第一天上班，上午出门时想起来忘记买早餐，于是匆匆扫了个自动售货机，随便吃了点肉松面包。学校虽然开了往返大运的校巴，但是由于发车间隔长达半小时，而我出发的时间刚好卡在两次发车之间，因此也只能望洋兴叹，最后照常打车去坳背了。 上午处理了一些此前没有完成的工作内容，比如给 mentor 提交一份工作周报、修改一下此前提交的数据、下载新的数据集等等。下午开始集中...

上周最后一天的日记居然忘记写了，惭愧惭愧，以后尽量不落了。 上午带了另一个电脑来上班，然后意识到回测框架的环境并没有在这个电脑上配置好，于是又重复造了一次轮子。不知道现在 pip 出了什么问题，为什么梯子一开就安装不了三方库？上一个电脑通过设置 pip 的代理方式解决了，但是这台电脑始终没法解决这个问题。无奈之下，我只好通过每次安装库时都关闭梯子来作为临时解...

由于四个行业的基本面数据已经整理得差不多了，因此我今天主要做了两件事： 将黑色板块上下游数据用思维导图的形式整理下来。这部分我直接使用 Mermaid 来绘制。由于这个工具会自动调整布局，因此熟练之后效率比较高且省心。偶有布局不合理之处，通过调整语句顺序也可以修正。值得注意的是我发现这个工具还有一个官方的在线编辑平台，可以保存绘制过的项目，还可以调整主题之...

脚还没踏进公司的大门，mentor 的消息已经抵达我的手机：我的数据导出方式有误，因此需要重新导出一次数据。正常来说，这应当是比较大的工作量，因为我需要将 300 多条指标一一复制代码，然后在数据终端上提取数据，最后再统一导出。当然，这难不倒我。利用自动化开发工具 Quicker，我迅速开发了一个键鼠自动化小程序，然后美美躺在椅子上欣赏电脑辛勤地提取一个个数...

雷暴在今年首次光临这座沿海城市，轰轰烈烈、来者不善。乌云近得像要压住人们的头顶，侵蚀入云的高楼。这番景象于我也是第一次在 CBD 看到，场面还是颇具视觉冲击力的。幸运的是，下班的时候再次云开日出，看来这气象也并非不近人情。 今日的工作除了继续整理新的数据之外，还将过往的数据整理成一个更加符合入库标准的格式，尽管我个人认为这一形式并不合理，公司应该学习我的数...

随着第二个实习生也到了（好像还会来一个），大领导决定给我们开个小会，讲讲接下来要做些什么工作。尽管他洋洋洒洒讲了一大通，但是总结下来就是一句话：我负责中微观因子，另一个实习生负责宏观因子，我们这三个月要搞出来一个宏观期货轮动框架。 讲道理，这个目标还是让我有些吃惊，因为在我的概念中完整地做出一个框架并不是实习生能够在两三个月之内搞定的事情，即使有一个 men...

中午跟 mentor 交流了一下最近工作，我提出现在做的数据整理工作相当耗时，因为从昨天下班前开始到今天一整天，我才仅仅整理完机械制造这一个行业的基本面数据。我想这部分由于机械制造的基本面数据指标数量远远多于汽车的相应数量——足足是它的三倍有余。 然而，如果继续做下去，剩下的十个左右的行业仍然需要耗费大量时间。mentor表示理解，表示我可以先做一些因子的工...