上周最后一天的日记居然忘记写了，惭愧惭愧，以后尽量不落了。 上午带了另一个电脑来上班，然后意识到回测框架的环境并没有在这个电脑上配置好，于是又重复造了一次轮子。不知道现在 pip 出了什么问题，为什么梯子一开就安装不了三方库？上一个电脑通过设置 pip 的代理方式解决了，但是这台电脑始终没法解决这个问题。无奈之下，我只好通过每次安装库时都关闭梯子来作为临时解...

由于四个行业的基本面数据已经整理得差不多了，因此我今天主要做了两件事： 将黑色板块上下游数据用思维导图的形式整理下来。这部分我直接使用 Mermaid 来绘制。由于这个工具会自动调整布局，因此熟练之后效率比较高且省心。偶有布局不合理之处，通过调整语句顺序也可以修正。值得注意的是我发现这个工具还有一个官方的在线编辑平台，可以保存绘制过的项目，还可以调整主题之...

脚还没踏进公司的大门，mentor 的消息已经抵达我的手机：我的数据导出方式有误，因此需要重新导出一次数据。正常来说，这应当是比较大的工作量，因为我需要将 300 多条指标一一复制代码，然后在数据终端上提取数据，最后再统一导出。当然，这难不倒我。利用自动化开发工具 Quicker，我迅速开发了一个键鼠自动化小程序，然后美美躺在椅子上欣赏电脑辛勤地提取一个个数...

雷暴在今年首次光临这座沿海城市，轰轰烈烈、来者不善。乌云近得像要压住人们的头顶，侵蚀入云的高楼。这番景象于我也是第一次在 CBD 看到，场面还是颇具视觉冲击力的。幸运的是，下班的时候再次云开日出，看来这气象也并非不近人情。 今日的工作除了继续整理新的数据之外，还将过往的数据整理成一个更加符合入库标准的格式，尽管我个人认为这一形式并不合理，公司应该学习我的数...

随着第二个实习生也到了（好像还会来一个），大领导决定给我们开个小会，讲讲接下来要做些什么工作。尽管他洋洋洒洒讲了一大通，但是总结下来就是一句话：我负责中微观因子，另一个实习生负责宏观因子，我们这三个月要搞出来一个宏观期货轮动框架。 讲道理，这个目标还是让我有些吃惊，因为在我的概念中完整地做出一个框架并不是实习生能够在两三个月之内搞定的事情，即使有一个 men...

中午跟 mentor 交流了一下最近工作，我提出现在做的数据整理工作相当耗时，因为从昨天下班前开始到今天一整天，我才仅仅整理完机械制造这一个行业的基本面数据。我想这部分由于机械制造的基本面数据指标数量远远多于汽车的相应数量——足足是它的三倍有余。 然而，如果继续做下去，剩下的十个左右的行业仍然需要耗费大量时间。mentor表示理解，表示我可以先做一些因子的工...

今天早起的时候没有昨天那么困了，到公司的路程也总算是顺利一些。 继续昨天的工作，我对照兴证的研报，将各个行业的基本面数据名称复制下来，到同花顺或者 WIND 上面去查，然后将数据加入到候选池，查完之后将所有数据下载下来，用 Python 分别计算一下各个指标和行业指数的相关性，最后将所有数据整理好。期间，也常常发生某些数据找不到，需要尝试拿其他数据来替代的情...

标题开玩笑的，不可能理解一切，但是确实开始理解黑色板块的产业逻辑。 上一篇日记提到，我整理的黑色板块主要包括 7 个品种：热轧板卷、螺纹钢、焦煤、铁矿、焦炭、硅锰和硅铁。而之所以将这些品种归入黑色板块，是因为这些品种都与钢铁直接相关。 从上游开始梳理，其中的焦煤和铁矿都是直接开采的原材料。铁矿当然是钢铁最重要的原料，而焦煤则是冶铁过程中的重要辅助原料。在我国...

第二天仍然在整理数据，看样子现在这个情况至少会持续到下周。老实讲数据整理的工作相当枯燥重复，做到下午令人昏昏欲睡，但也先坚持一下好了。 今天的任务主要是详细整理昨天的数据。为了将数据一个个从数据库上转移到我的 Excel 表上（不能导出），我不得不忍受小小屏幕上一个丑陋而臃肿的操作界面、缓慢的响应速度、繁琐的操作流程。由于错过了一两项要求，我甚至返工了一两次...

没啥事干来写写日记吧。这是我第二份量化实习的第一天。 先讲讲这份量化实习是怎么来的。和上一份实习相同之处在于，这一份实习的获得顺利得超出预料——一个电话面试，不到 30 分钟，offer 发放。但是我个人觉得这份实习不会像上次那样无疾而终，主要有两方面的原因：一是这个岗位的工资开得不高；二是面试官兼 mentor 和我本硕同校同院同专业。 然而上班第一天就让...