今日5篇研报读毕，感觉学到不少。 首先是认识到，大部分金工研报都很一般。仅仅是拿几个因子出来测一下IC并组合回测一下，就能够凑成一篇文章，然而这样的文章往往参考价值不大。因为这样的内容中缺少了分析过程，使得这些因子即使表现良好，也无法令人信服。更遑论大部分研报对于因子的测试并不完整，存在大量过拟合问题。因此作为一名阅读者，挖掘好的研报犹如沙里淘金。 其次是对...

今天本来挺正常的，mentor给了29篇研报，让我读完并写成总结报告。这算是一个比较大的工程，我一天也没读完两篇，到下班的时候才大概给研报分了类别，并确定了报告的结构。 但是今早mentor的一通电话直接让我压力升高。根据她的意思，对我目前的成果并不满意：她招我是因为看中了我的基本面和行业轮动项目经历，但是这两天经过考察我之前的项目，发现做的很粗糙，并没有达...

最简单的一天，早上mentor发现我的选股不是等权的，稍微修改了一下提交，然后请了下午的考试假，结果一个早上都没有再找我🤣。直接美美下班。值得注意的是不细心再次体现了出来，感觉这种缺点在量化策略中是比较危险的，改正改正。

今天同样是朝九晚五的一天（对这个节奏还算满意）。按照mentor的要求，将原本实现的策略中包含的两个因子分别提取出来，并对其在日频和周频的条件下分别进行分层的测试。 这个过程的工作量令人意外，因为如果我的代码框架合理，因该很容易将两个因子分别拿出来做测试，但是由于代码结构比较混乱，错综复杂，因此这个过程也显得相当痛苦。最后我决定顺带稍微优化一下，将部分过程...

今日正式入职某量化私募，感觉总算是正儿八经开始实习了，有些许激动，也期待挑战。唯一不满的就是mentor不说啥时候上下班，虽然招聘简介上写的是8:30-17:00，那我是不是可以理解为五点可以直接消失？毕竟我是远程实习。 看得出来mentor确实对我之前的实习内容感兴趣，上来就让我更新数据+额外跑周频数据+写报告。没想到这个去年的策略现在依然能够有超额，但是...

前段时间投递了一些量化私募实习，发现量化这个行业确实要求候选人知识面非常广泛，且不同的企业重点考察的方向也不同。因此根据自身经历和身边的信息，总结了一下量化笔面所大致涵盖的知识技能，以便于准备笔面时参考复习。 数学 计算机 金融 经历 微积分 Python基础 金融衍生品 实习 线性代数 C/C++基础 投资学 竞赛获奖 概率论...