上午提交了一下因子代码，但是下午带教让我再多想想，把夏普进一步提高一下。

然而今天是又一个周五，慵懒的气息弥漫在办公室里，加之下午又困困的，实在是不想再工作了，于是读了一篇关于高频交易的科普文章，读到一半真的开始打瞌睡了，于是又刷了刷手机，决定把下午就这么消耗掉算了。

对着日历算了算，今天结束之后，在这家公司的时间就只剩一周多几天了，时间过得真快。回头想一想，实在不觉得自己做了很多事情，除了做数据确实占用了一些时间以外，自己的摸索和思考也消耗工作时长，而且这样的过程里是没有明确成果产出的。

大部分研究策略的时间，我在做黑色板块策略的研究。由于几无参考，我完全是凭自己的感觉摸索出来了这个因子，当然中途也有不少带教和领导的点拨。相比之下，复现研报就快得多了，只需要按照研报上的方法一步一步做就可以了，而且这样的正反馈也更加及时，是容易产生成就感的。总得来说，鉴于我目前对于量化策略的研究仍然处于入门的阶段，也许多读一读研报论文，并以复现调优为主的工作能够带来更快的能力提升。

这段时间以来，我的研究一直缺乏系统性，有些碎片化。有时候找一下数据，偶尔又做一做横向项目，还常常花大量时间自己盯着数据思考构建因子的逻辑，简单的研报也复现了两三篇，无论是哪个工作都不够系统，而这家公司给我提供的工作范式本来就是不太系统的，这促使我在考虑下一份实习时，仍然倾向于先从量化私募开始投起。

然而量化私募哪有那么好投，何况这几个月来行情不但没有好装，反而依然在变得越来越差。两周？一个月？一切似乎只能慢慢来。