今日正式入职某量化私募，感觉总算是正儿八经开始实习了，有些许激动，也期待挑战。唯一不满的就是mentor不说啥时候上下班，虽然招聘简介上写的是8:30-17:00，那我是不是可以理解为五点可以直接消失？毕竟我是远程实习。

看得出来mentor确实对我之前的实习内容感兴趣，上来就让我更新数据+额外跑周频数据+写报告。没想到这个去年的策略现在依然能够有超额，但是没好意思告诉mentor这里面严格来讲使用了未来数据……Anyway，我估计这一问题应该不难规避，就先放着没管。

干中学还是能够学到不少技巧，比如发现SMA有很多种实现方式。按照网上的说法，用numpy或者numba应该能够取得比Pandas的rolling()方法更高的效率，但是实践中发现好像区别不大。

最后，发现自己写的代码也越来越屎山了。如果真的要用这个策略的话也许应该重构一下。