量化实习 v3丨Week 7 & 8 过山车般的体验
条评论想起来上周的周记也没写,干脆混在一起写得了。正好做深度学习研究以来大部分时间都在等待模型训练,能写代码的机会反而不多。
工作总结
从这两周的时间来看,工作还是有一些进展的。
首先是模型的损失函数。自从两周前我发现模型所用的损失函数有大问题后,这次我尝试使用 Rank IC 的相反数作为损失函数。由于 Rank 操作不可微分不能作为深度学习的损失函数,我尝试曲线救国用了 Soft Rank 方法,参见这一篇文章。
这样的改动带来的效果是明显的。首先大部分收敛可以朝着正确的方向进行了。其次,回测的情况也变得比以前更好,尽管仍然有很多问题需要解决,比如 2024 年 6 月后收益的反常下降、换手率较高带来的超强费率敏感性等等。
其次是编写了一个组成 Portfolio 的 Python 模块。这个说法有点怪怪的,但是带教是这么说的,即要在生成持仓和回测的时候满足一些更加细节的定制化条件。这好办,正好我上一份实习中自己写了一份回测框架,只要在这个基础上再做一层封装即可使用。细节就不展开了。
最近两周的情绪基本跟着工作走。一旦工作取得了成效便如同打了鸡血一般,而当遇到瓶颈或者工作成果不好时便萎靡不振。说到底现在的求职行情逼着人不断行进,如果这段实习产出不佳,我可能无法留用或者在面试其他公司时获得青睐。想到这里好像都没法安慰自己。
一些想法
最近越来越觉得,人不能仅靠打工来维持收入。毕竟薪水是公司发的,将自己的收入决定权交到别人的手上,能有多少保障?何况近年来的就业行情也表明,仅靠努力工作不能解决一切问题。哪怕市场发生变化、政策发生变化,自己的收入都有可能不保。再者,市场化机构的工作本身也不是铁饭碗,谁也不知道明天自己会不会被炒鱿鱼。
所以这段时间以来,我一直在琢磨这件事,即如何在工作之外获得另一份收入。
首先是发展一份副业。这当然不是再打一份工,而是做一些小生意。我观察了别人的一些经历并产生了不少想法,比如开个闲鱼商家账户,靠贩卖电子资料来走量;或者是做一个大学生辅导中介,搭桥联系大学生来辅导另一位大学生,等等。虽然目前执行力没有那么强,但我觉得如果要开始的话,前一个想法的可行性更高。
其次是自营量化交易。这是与当前主业最相关的方式了,所谓的“主业养副业”。但这种方式的难点在于,一是我现在还没有成熟的策略,二是我没有钱……但是我想,先做一做策略来尝试模拟盘,也可以是一个不错的开始。
总而言之,我觉得人不能将自己与工作捆绑得太死,因为工作和薪水说到底是没有保证的收入来源,且我觉得人生关于赚钱的终极目标就是不用再上班。当然,副业也不能解决一切问题,主业与副业并驾齐驱才能形成收入“双保险”。何况以当前国内的人力市场,人越来便越不值钱,而副业虽然也不能保证稳定,但是好处在于,你永远有从头再来的机会。