上午简单合成了一下因子，方法是简单的标准化后等权平均，结果回测结果好得不得了，每个品种的收益曲线都昂首冲上天，超额收益率高得吓人。我当然知道这样的收益率不太现实，因此还是忍不住先按照品种回测了一下全样本数据，结果果然浇了我一盆冷水。

只见收益曲线以训练集和测试集的分界为中心，仿佛一座险峭的巨峰，左侧直上云霄，右侧则直挺挺坠落山崖，几年之内巨额收益一口气全亏完。忙活一上午就这，到午饭的时候心情有点自闭。于是跟 mentor 汇报了一下，下午花时间写了一份策略文档，把过程中产生的数据文件都提交了一下。

于是 mentor 拿我的数据用自己的回测框架一跑，发现收益很稳健，赚了不少钱呐。为啥两个人的回测结果相差那么大？原来是因为 mentor 回测的时候用的是 open 数据而不是 open777 数据。

我再次尝试拿新的数据回测，发现结果没有什么变化，该亏的还是亏。所以问题出在哪？我没有头绪。或许是因为回测函数有什么错误，也有可能与回测逻辑的差异有关。但不管怎么样，下班前是解决不了这个问题了。

五点前，大老板又问了问进度，稍微 push 了一下 mentor，说下周一或周二开个小会，让我也有点慌张。毕竟，现在的成果从我的视角来看和什么都没做出来差不太多。问了问 mentor 咋整，她说如实汇报就行。

😵。

下班后还接到一个电话，正式对接数据库更新的工作任务。看来要做的事情还不少。

就这样吧。下周再见。