上午又来了两位实习生，终于可以凑一桌麻将了。

一问带教才知道，原来有色数据还没开始弄😓，白等了两三天。不过既然没数据用不如自己捣鼓一下，复现了一下领导之前发在群里的仓单因子研报。

这篇研报非常神奇，它用的仓单数据是交易所每日公开发布的，用 WIND 或者 iFind 都很容易获取。而交易逻辑非常直白，仓单增加就做空，仓单减少就做多。实际测试一下，效果惊人。在没有引入未来数据的情况下，每个品种的收益基本都丝滑稳增，个别品种日频曲线收益竟然直逼 2000%，非常吓人。

趁兴用公司框架回测一下，立马被浇了一盆冷水。除了部分品种仍然能够保持不错的收益以外，另一部分品种的净值开始剧烈波动，甚至基本不能获得收益。更搞笑的是，为了达到和本地回测相似的效果，需要将因子值取相反数！

这一结果相当神秘，讲不清楚是公司回测框架的原因还是我自己的原因，恐怕还需要进一步研究。

这时带教又丢了个活，要我研究一下期货品种数据的处理。简单来说就是对主力品种换月这一情况作复权处理。近来工作进度有些混乱，有色弄到一半进度受阻，仓单因子研究了一个下午又没有后文（兴许也可以自己找时间做一做），现在又开始研究期货数据处理，好吧。离实习结束还有不到一个月，还会有什么成果产出吗？