果然不对劲，空头的持仓就应该是负数不是正数。这个回测框架要求 nShortRatio 必须是正数，否则不会做空。也就是说我昨天的回测结果是错的，这个策略真实性能不行。此外，weight 参数不能设置成 False 也是一个 bug，跟我的数据没关系。跟负责这个回测框架的同事掰扯半天，他终于认真去改框架了。

一想到接下来还是必须使用这个回测框架就令人抓耳挠腮。

既然策略不行就继续改。下午苦思冥想，决定还是应该对基本面数据精挑细选，作精细化的处理。我决定先对螺纹钢下手，因为它的下游需求很明确，基本就是房地产和基础建设。接着查看它所对应的基本面数据，我选出了“100大中城市地产交易规划建筑面积”这一指标，因为它看上去和螺纹钢的需求最直接相关。

仔细检查了一下数据，这是一个周频数据，波动很剧烈，但是周期变化比较明确。因此，我先对其计算 50 日移动平均线以平滑化处理，再计算同比数据，来作为最终的因子。

回测了一下（还是自己的回测框架好用啊！），虽然总体收益是正的，而且 2020 年后也有正收益，但是整体波动很剧烈，应该不太行。再瞧一瞧数据，感觉这个指标和螺纹钢的合约价格确实没有特别强的相关性。明天如果还是想不到办法，也许就应该淘汰掉，再继续尝试下一个。

Mentor 叫我多看看研报和书籍，明天也一并找找看好了。