上午照昨日弄完 hc 之后想了一下，发现其他品种没有办法按照同样的方式来进行。主要原因在于，我只有汽车、机械设备、房地产和建筑材料这四个行业的基本面数据，它们的直接需求是螺纹钢和热轧板卷，而对于铁矿、锰硅等等上有品种仅有间接需求。用行业数据再去一个个拟合上游品种收益，最后再合成黑色板块因子？感觉意义不大。于是我到 hc 为止，直接开始做黑色板块因子筛选。

公司的回测框架当然没有办法回测黑色板块指数，因为它就没有这一个数据。根据 mentor 的建议，我决定先在本地回测，后续再考虑在公司回测框架上回测的事宜。

折腾的思路和之前相差无几，因此效率还可以，一整天测试了十来个指标，大部分都没有什么用处。最后好歹选出来了六个指标，样本内回测效果非常好，一到样本外就开始回撤。无奈之下，我又仔细看了看各个指标在样本外的回测结果，毅然再次去除两个效果不好的指标，最终的结果终于算是能看了。

全样本回测结果

提交给 mentor，并指出这个因子用的数据指标有点少。看不出来她的情绪，只是说数据少不是关键，只要有逻辑就行，另外把研究过程写成笔记发给她。于是我哼哧哼哧开始写笔记，晚上回家总算是写完了。

明天看看 mentor 什么反应，希望这能够算是一个成果。