上午将周报提交到印象笔记之后，mentor 提出了很多意见，可能是因为对于进度稍有点急。mentor 说，如果数据挖掘的方式很难出活的话也可以考虑手搓因子或者复现一些研报，因此这些将成为我接下来的主线。

于是我决定先整理一下思路。由于之前研究的时候整理的习惯不好，文件一多就十分混乱，因此我重新整理了一遍文件（但是感觉之后还会变乱）。接着，我编写了一个小脚本，用来快速记录工作过程，存储在一个 .log 文件里。

下午，我按照 mentor 的建议，将择时因子转换成截面因子，并输入到公司的回测框架里面回测，谁知回测结果中，2018 年 6 月 28 日之后的净值全都是 nan，终端打印的 日志也表明存在问题。于是一个下午就在定位问题的尝试中过去了。咨询了一下同事，是 FU 这一品种的问题。由于 FU 在 2018 年挂牌闭市了，因此此后便不能再交易。但是我似乎没有尝试交易 FU？

……

想得脑袋疼。先下班，明天再说。