接着上周的工作，我继续尝试寻找有用的因子。但是和上周一样，想不出来有什么办法可以用下游行业基本面数据来预测上游期货品种的价格。

中午跟 mentor 吃饭的时候提出了这个问题，她表示我不用想太多，可以直接先用下游行业基本面数据来回测期货（指数）价格，来寻找比较有效的因子；后续也可以读读其他的量化研报，来用更复杂的方式来寻找因子。

于是，我打算直接将所有期货品种和所有基本面数据之间做一次回测，并将回测结果全部保存下来。整个下午，我就在做这件事情。

这篇日记写到一半，几千条记录终于跑完了。一看结果，有些单因子的表现好得出奇，但是一看这些因子叫啥名字，发现实际上非常可疑……明天再核对核对。

刚刚突然想起来上周的周报没写，服了。