被迫使用公司的回测框架之后，折腾却一点没少。这个回测框架结构混乱，却又没有文档，其中有一两个组件还是 .pyd 文件，debug 都 de 不进去，完全是个黑箱。

因此，今天的一整天，我都在对这个回测框架进行代码适配。好不容易跑通了，并且对于好几个品种进行了回测，得到了很棒的效果，结果下班前一看持仓，发现全都是正的。但是按照我的因子生成的持仓怎么可能全是正的？

明天再检查下好了。