个人工作学习生活记录
被迫使用公司的回测框架之后,折腾却一点没少。这个回测框架结构混乱,却又没有文档,其中有一两个组件还是 .pyd 文件,debug 都 de 不进去,完全是个黑箱。
.pyd
因此,今天的一整天,我都在对这个回测框架进行代码适配。好不容易跑通了,并且对于好几个品种进行了回测,得到了很棒的效果,结果下班前一看持仓,发现全都是正的。但是按照我的因子生成的持仓怎么可能全是正的?
明天再检查下好了。
不足为奇。