这周打算效率高一点，赶一赶进度，于是今天一直在整理数据，之前大概一周才完成的任务，今天一天就做得七七八八了。下班前，我下载好家用电器、电子、电力设备和交通运输四个行业的基本面数据，明天再整理成标准格式应该就可以提交了。 由于绝大部分指标都是在一个 PPT 里面找的，为了在下载数百条数据的过程中加快效率，我又写了一个 Quicker 动作，将一列指标名称全部复...

真糟糕，虽然今天在策略研究上主要做的事情是编制有色板块价格指数，但是好像大部分时间没有用在这一方面，而具体做了些啥又想不太起来了。 有色的研究实际上才开始没多久，我将找到的研报整理好放到印象笔记里带教共享的笔记本中，因为印象笔记自动将 pdf 文件直接展示而不是作为附件直接展示而折腾了一通。整理研究文件夹时，发现上次带教给的数据实在太细碎了，完全没有必要地将...

上午本来想着最好别一直摸鱼，还是看看研报，结果这么一看就看到了下班。根据带教的说法，我可以仿照黑色的做法来刻画有色金属板块的景气度，然后再将其与黑色板块进行对冲。而就我的理解看来，实际上就是像之前那样把有色板块的择时因子做出来，然后配合黑色板块的择时因子来实现一个仅有两种资产的截面策略。而从带教的语气中，我察觉到做策略的过程不需要太遵守某些特定的规矩，可以比...

下午 13:00 准时来到办公室，坐下开始处理昨天 mentor 让我做的任务，也就是将策略整理成因子。这格式一看，好像跟之前舍友展示的因子框架差不多，都是对于每个因子设计一个类，然后在类中完成结构化的数据读取、策略逻辑实现和返回值。不同点可能在于，mentor 给的代码似乎需要直接返回持仓（而不是因子），从这个角度来看，也许 mentor 的这个因子系统没...

下午三点半来开会了，估计今天的班就这么上完了。听讲座无聊顺便写写日记好了。标题所说的成为代表言过其实，真相是大家都没空所以派遣我来了。 其实今天没啥好写的，因为做的工作仍然是挖掘有用的基本面数据。昨天下班前的结果是 2023 年仍然有回撤，因此今天挖掘指标的过程主要关注指标在 2023 年的收益表现，当然也不会忽略其他年份的收益稳健性。数据做到现在，感觉能用...

今天的状态并不是很好，没做很多事情。上午 mentor 反馈看一下策略在 2023 年的回撤有什么原因，然后我仔细一瞧发现大部分指标在 2023 年都亏钱，笑死。大部分回撤的指标都没法修复，只是其中一个基本面数据可以作作调整，也确实大幅减小了 2023 年的回撤幅度，但是过拟合的不安又隐隐升起。不过我现在学会拒绝内耗，过拟合就过拟合，反正做出来的图好看😀。...

上午照昨日弄完 hc 之后想了一下，发现其他品种没有办法按照同样的方式来进行。主要原因在于，我只有汽车、机械设备、房地产和建筑材料这四个行业的基本面数据，它们的直接需求是螺纹钢和热轧板卷，而对于铁矿、锰硅等等上有品种仅有间接需求。用行业数据再去一个个拟合上游品种收益，最后再合成黑色板块因子？感觉意义不大。于是我到 hc 为止，直接开始做黑色板块因子筛选。 公...

今天不顺。中午 mentor 找我吃饭谈话，指出我进度太慢了，而且思路可能不对，折腾半天没能出活。不过我之前确实思路很不清晰，现在稍微有一些思路但是也不能确定到底有没有用。在量化实习这一方面，我似乎还没有得到什么正反馈，对于手头的工作能不能作出成果没有信心。 下午抓紧时间弄了弄黑色板块整体的择时，发现做不出来。于是还是先从 hc 着手，看看能不能先把一个个品...

上午继续昨天的工作，又跟那个数据指标死磕了一会，简单移动平均线（SMA）对最近的极端趋势反映能力较弱，因此我将其替换成了指数移动平均线（EMA），再取一次时序滚动排序值，以此作为最终的因子。测试了一下，效果不算很好；替换了几组不同的参数，发现收益对参数比较敏感。于是，我以 5 为步长，对 EMA 的 $\alpha$ 和时序滚动排序值的窗口参数网格寻优，发现...

果然不对劲，空头的持仓就应该是负数不是正数。这个回测框架要求 nShortRatio 必须是正数，否则不会做空。也就是说我昨天的回测结果是错的，这个策略真实性能不行。此外，weight 参数不能设置成 False 也是一个 bug，跟我的数据没关系。跟负责这个回测框架的同事掰扯半天，他终于认真去改框架了。 一想到接下来还是必须使用这个回测框架就令人抓耳挠腮。...