量化实习 v2丨Day 42:稍显混乱的工作进展

上午又来了两位实习生,终于可以凑一桌麻将了。 一问带教才知道,原来有色数据还没开始弄😓,白等了两三天。不过既然没数据用不如自己捣鼓一下,复现了一下领导之前发在群里的仓单因子研报。 这篇研报非常神奇,它用的仓单数据是交易所每日公开发布的,用 WIND 或者 iFind 都很容易获取。而交易逻辑非常直白,仓单增加就做空,仓单减少就做多。实际测试一下,效果惊人。...

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量化实习 v2丨Day 41:回测框架逐步成型

今天带教好像有点忙,似乎还没有处理完我的数据,而明天我又请了个假,也就是说我这周的工作就差不多是这样了。 在摸鱼的间隙还是决定继续构建一下回测框架。Position 这个类其实写起来挺麻烦的,我上次遗留的进度是将未赋权的持仓数据转换成赋权后的持仓数据。我预想了好几种权重计算方法,但是由于懒惰,仅实现了等权的计算函数,之后如果有其他需求再说。 接着,我又稍微写...

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量化实习 v2丨Day 40:间歇性摆烂

上午提交了下载的数据,接下来就等待带教处理数据没啥事可干了。 下午打算继续开干回测框架,但是不知道为何动力熄火,看见代码就烦,写了二三十行就动不下去了,昏昏沉沉的,摸一会儿键盘就想看手机,真没意思。 有时候也挺怀疑自己对于这一行的热情是否足够支撑将来的事业,也许有一天会厌烦也说不定。下午想了想,自己天天做基本面数据的处理、按照自己的想法做策略,但是这样的工作...

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量化实习 v2丨Day 39:数据矿工回归

这周打算效率高一点,赶一赶进度,于是今天一直在整理数据,之前大概一周才完成的任务,今天一天就做得七七八八了。下班前,我下载好家用电器、电子、电力设备和交通运输四个行业的基本面数据,明天再整理成标准格式应该就可以提交了。 由于绝大部分指标都是在一个 PPT 里面找的,为了在下载数百条数据的过程中加快效率,我又写了一个 Quicker 动作,将一列指标名称全部复...

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量化实习 v2丨Day 38:绘制有色指数

真糟糕,虽然今天在策略研究上主要做的事情是编制有色板块价格指数,但是好像大部分时间没有用在这一方面,而具体做了些啥又想不太起来了。 有色的研究实际上才开始没多久,我将找到的研报整理好放到印象笔记里带教共享的笔记本中,因为印象笔记自动将 pdf 文件直接展示而不是作为附件直接展示而折腾了一通。整理研究文件夹时,发现上次带教给的数据实在太细碎了,完全没有必要地将...

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量化实习 v2丨Day 37:勇闯有色世界

上午本来想着最好别一直摸鱼,还是看看研报,结果这么一看就看到了下班。根据带教的说法,我可以仿照黑色的做法来刻画有色金属板块的景气度,然后再将其与黑色板块进行对冲。而就我的理解看来,实际上就是像之前那样把有色板块的择时因子做出来,然后配合黑色板块的择时因子来实现一个仅有两种资产的截面策略。而从带教的语气中,我察觉到做策略的过程不需要太遵守某些特定的规矩,可以比...

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量化实习 v2丨Day 36:基本上啥也没干的下午

下午 13:00 准时来到办公室,坐下开始处理昨天 mentor 让我做的任务,也就是将策略整理成因子。这格式一看,好像跟之前舍友展示的因子框架差不多,都是对于每个因子设计一个类,然后在类中完成结构化的数据读取、策略逻辑实现和返回值。不同点可能在于,mentor 给的代码似乎需要直接返回持仓(而不是因子),从这个角度来看,也许 mentor 的这个因子系统没...

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量化实习 v2丨Day 33:成为部门代表

下午三点半来开会了,估计今天的班就这么上完了。听讲座无聊顺便写写日记好了。标题所说的成为代表言过其实,真相是大家都没空所以派遣我来了。 其实今天没啥好写的,因为做的工作仍然是挖掘有用的基本面数据。昨天下班前的结果是 2023 年仍然有回撤,因此今天挖掘指标的过程主要关注指标在 2023 年的收益表现,当然也不会忽略其他年份的收益稳健性。数据做到现在,感觉能用...

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量化实习 v2丨Day 32:缝缝补补

今天的状态并不是很好,没做很多事情。上午 mentor 反馈看一下策略在 2023 年的回撤有什么原因,然后我仔细一瞧发现大部分指标在 2023 年都亏钱,笑死。大部分回撤的指标都没法修复,只是其中一个基本面数据可以作作调整,也确实大幅减小了 2023 年的回撤幅度,但是过拟合的不安又隐隐升起。不过我现在学会拒绝内耗,过拟合就过拟合,反正做出来的图好看😀。...

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量化实习 v2丨Day 31:阶段性胜利(大概)

上午照昨日弄完 hc 之后想了一下,发现其他品种没有办法按照同样的方式来进行。主要原因在于,我只有汽车、机械设备、房地产和建筑材料这四个行业的基本面数据,它们的直接需求是螺纹钢和热轧板卷,而对于铁矿、锰硅等等上有品种仅有间接需求。用行业数据再去一个个拟合上游品种收益,最后再合成黑色板块因子?感觉意义不大。于是我到 hc 为止,直接开始做黑色板块因子筛选。 公...

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