真糟糕，虽然今天在策略研究上主要做的事情是编制有色板块价格指数，但是好像大部分时间没有用在这一方面，而具体做了些啥又想不太起来了。

有色的研究实际上才开始没多久，我将找到的研报整理好放到印象笔记里带教共享的笔记本中，因为印象笔记自动将 pdf 文件直接展示而不是作为附件直接展示而折腾了一通。整理研究文件夹时，发现上次带教给的数据实在太细碎了，完全没有必要地将数据按交易日拆分为一个个单独的 .csv 文件，一下子多出几十万个小文件和文件夹，导致重命名一下压力都很大。无奈之下又花了好长时间删除不必要的数据，整理起来很费劲。

下午做了一下有色价格指数的编制，实际上挺简单的，只不过是将此前黑色价格指数编制的遗产重复利用一下。我编制价格指数的时候会采用两种方法，一种是直接对各个品种的价格进行加权，而另一种则是对各个品种的收益率进行加权，再用收益率序列生成价格序列。思来想去，感觉似乎后者更加合理一些，原因有二：一是在直接加权平均价格的情况下，若列入新的期货品种则可能发生指数价格的突变，这很可能导致回测结果不准确；二是回测时往往直接将资金等权来交易各个品种，在这种情况下期货价格的绝对数值实际上是不重要的，重要的只是收益率而已。

做完了这些，感觉脑袋晕乎乎的，有点困顿，撑着脑袋眯了一小会，又找了找电子书，用作以后阅读。最近想读一读关于全球宏观经济观察分析的书籍，包括美元信用体系或者中国全球化参与什么的，但是没有找到合适的来源，就算有也很少有 .mobi 格式的版本。罢了，周五大家都走得很快，我也先下班好了。