节后第一天上班，上午出门时想起来忘记买早餐，于是匆匆扫了个自动售货机，随便吃了点肉松面包。学校虽然开了往返大运的校巴，但是由于发车间隔长达半小时，而我出发的时间刚好卡在两次发车之间，因此也只能望洋兴叹，最后照常打车去坳背了。

上午处理了一些此前没有完成的工作内容，比如给 mentor 提交一份工作周报、修改一下此前提交的数据、下载新的数据集等等。下午开始集中精力处理一个新的任务：编制一份黑色板块商品指数。

之所以要自己写这么一个指数，与目前的策略方向有关。我当前负责的部分是商品基本面分析，后续可能从基本面的角度对品种或者板块开发轮动策略。那么，就有必要编制一个板块指数，用来作为回测和购买的对象。而之所以要自己编制而不是直接使用南华期货指数，是因为这一指数仅有收盘价的日频指数，而我们更可能用开盘价来作为回测和交易的价格。

为了完成这一任务，我直接参考了南华期货的指数编制细则，试图利用其方法进行品种权重的复现。但是由于部分宏观数据无法利用，因此仅使用交易额和波动率来作为调整权重的标准。最初，我选择计算每个品种近 3 年成交额均值的比重和近 5 日价格标准差比重，并将这两个指标按照 2:1 的比例进行权重配置。折腾了一大通，发现若给波动率更大的权重会使得指数波动更加剧烈，因此不得不选择将波动率的计算窗口放宽到 10 日，而权重降低至 1/5。这样的参数下，指数的波动尚能接受，且能够一定程度上反映各品种的趋势和短期内的波动。

也许代码还是有一些问题，但是快下班时已经晕乎乎地没法思考了，明天再继续吧💨。